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20140305台股盘前开战时刻-HiStock嗨投资

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HiStock嗨投资驻站讲师:DayTrade一哥

 

周末先是俄罗斯出兵乌克兰,又有昆明恐怖份子的屠杀以及伟大领导人小屁孩金正恩的飞弹,虽然跟经济一点直接关係都没有,不过却给走在钢索上的国际股市一个回档的藉口。周一亚股领先下跌但外资上周多单18000口自救,应是开低走高一度拉回总成本附近让Long Put 部位可以cover掉期货多单的亏损。欧美股市昨晚随后跟上跌势,今日在短线利空出尽乌克兰情况不若想像中严重的情况下,小道琼与亚股走稳,但台股则因昨日的强撑,使得今日卖压在现货上继续宣洩,造成期现货不同调的情况。


20140305台股盘前开战时刻|HiStock嗨投资  

 

台股现货开盘直接下跳后一路震荡走低,最后一盘将指数灌压趴在 8550 附近的位置,精準控盘就像昨天尾盘突袭上8600一样神。加权股价指数下跌 47.44 点收在 8554.54,成交金额为910.54 亿元,融资续创新高散户近期虽一路偏空操作,但近两日下跌时则开始逢低承接,现货筹码似乎默默的在转移中。 

 

期货市场方面,不畏昨日摩台电子盘下跌超过1大点反而以平盘开出,不过早盘现货盘旋以利外资空单落跑,等待现货下杀期货不得不跟震荡走低至十点半后才回稳,并且维持一贯走势横向整理到收盘,全日高低差则收敛至 43点。3 月台指期终场成交在 8553,下跌 13 点,成交量较前一日缩3成来到 68819 口,未平仓量则亦减少为 49747 口。然观察8600WOP尾盘出现不正常逆价差,似乎也暗示星期三将有一定程度的反弹,甚至短线就算台股再次遭受利空袭击,跌幅也不至于太大。

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现货市场三大法人今日在现货部位除自营商外,外资与投信则仍站在卖超方。外资在买了一个月后连续2日卖超 21.69 亿元,投信则不知道哪来那幺多现货可以卖,天天卖,卖超 5.25 亿元,与政府资金较同调的自营商则是买超 3.11 亿元,三大法人合计卖超 23.83 亿元。在期货部位,外资连续两日减持多单,今天净多单续降目前部位为净多单 9876 口,与总成本相距不远,预期明日有机会在连续两日急挫后回升至成本之上。

 

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选择权方面,全月份P/C ratio继续下降至 1.17,仍偏多,然WOP数值却跌破1来到0.98为近期首见。外资连动国际可由台币贬值观察出,加上WOP结算在即,8550~8600庄家规划区间,估计857X为庄家通杀结算点。尤其3月合约买/卖权量大交易区间集中在履约价8600-8500间交易,VIX值稍微下降至11.91,盘面上气氛散户持续偏空似乎使得大盘悲观中又见曙光。8550多空对决剧烈,震荡盘中 3月合约时间价值篇高,操作以Short Straddle or Strangle为优。


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以技术面来看,现货指数跳空开低,盘中尝试收复 5 日均线失败后回落;指数跌破 10 日均线后跌幅扩大,并且在最后一盘的掼压下以今日最低点作收。大盘指数目前收在月线与 10 日均线间,盘势由原先短多直接转为中性格局。收盘 K 线呈黑棒带上影线,成交量则较上一个交易日萎缩。但期货掼压意愿仍然相对保守,小波段弹升0.898%与长上升趋势交集如下图支撑/压力明日有空能再度互转,故明日续跌机率小,但若搭配美股今日强弹使台股跳空开高仍得小心出现虎头蛇尾的表现。

 

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短线反弹由于指数失守 10日均线,明日多头势必强拉站上 10 日均线扣抵,尤其大波回档0.191%位置与倒庄结算点8550交叉。

 

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台指期3/5估计8597~8556短区间震荡,若连动摩台电子或有机会来到8617以上,但因WOP结算因素,8600以上应该都是可以做空的价位。

 

 

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